Ottimizzato Trading Trend Davvero non so cosa dire. Il gay dice alcune cose che è giusto e sbagliato allo stesso tempo. Se non fosse possibile ottenere dai mercati e allora perché tutta l'industria esistere se nessuno può vincere, perché la grande quota del mercato Forex è speculativo Siamo tutti folle e folle (una possibile opzione come per me) Come ho osservato che il mercato è non una funzione si può approssimare e non è un segnale. Ed è per questo che i ragazzi così intelligenti sicuro. Perché gli operatori ritengono che il mercato è una funzione (segnale) deterministico possono approssimare e prevedere. E non è. Lasciate che considera il mercato come una bestia vivente. Si vuole davvero tenerci in gioco, altrimenti perderà interesse e morirà. D'altra parte ha bisogno di bilanciare le possibilità e dare le stesse possibilità a tutti: a lungo termine e gli investitori di breve termine e gli speculatori. Il mercato vuole dare le stesse opportunità ai commercianti altamente sofisticati e a quelli più stupidi che utilizzano strategie di base (considerare questo). L'unico modo per vincere non è da prevedere, ma per la gestione del rischio, avendo la mentalità del giocatore di black jack professionista che ha guadagnato un vantaggio rispetto alla casa contando le carte. Ci impegniamo per un qualche tipo di vantaggio matematico che ci permette di gestire il rischio correttamente, e non per una sorta di una palla Cristal algoritmico mistica. Il problema è che alcuni giocatori guadagnano un vantaggio rispetto agli altri. Voglio dire, gli algoritmi ad alta frequenza. Come risultato il mercato è distorto e anomalie (singolarità) tendono a comparire, ad esempio il flash crash del corso dell'ultimo anno. Questa è una grande sfida come riportare il mercato per bilanciare. olsenblog Un bel libretto come il commercio. La mia ipotesi è che con l'indicatore di entropia e dimensione frattale si può osservare che e di prendersi cura di questo costantemente, perché questo non può essere previsto in anticipo. Ho parlato con alcuni professionisti che pensano che l'unico modo per rendere quei modelli di opere è quello di utilizzare i dati ad alta frequenza e cercando di trarre profitto per il mercato micro-struttura. Ma c'è la sfida è grande perché si tratta di dati e l'accesso al mercato. Sui giornali vedo che usano i dati settimanali e giornalieri per la formazione neuronets e lavorano in quelle strutture (se un SMA funziona bene su quei fotogrammi perché non un modello complesso wouldnt LOL). Quello che posso condividere è solo empirico e lontano dalla conoscenza del mercato valido (purtroppo). Per me il concetto più importante è di circa la dimensione frattale e l'entropia e averci dato sapere se abbiamo e il bordo o la casa ha un bordo (molto spesso contare i commerci le moltiplica per la diffusione e si avrà una stima della perdita di il tuo account). Tutti gli altri indicatori o sistemi è possibile modificare a piacimento. Goerzel, SSA cicli ecc ecc Tutti loro se sono sufficientemente avanzati darebbe la stessa cosa. E questa è l'idea di fase bassa spazio singolarità. E 'questo quello che è successo oggi Tutti gli operatori si algoritmiche avanzate stanno vedendo la stessa cosa e passano trogolo un'importante barriera di stop loss umana provocando un effetto domino. l'indicatore è disponibile su TSD anche dove si trova sotto il nome di Entropia Math 3 Immagine allegata (cliccare per ingrandire) Qui aggiungo un colpo di decomposizione wavelet in Excel. Questi dati possono essere utilizzati per un modello predittivo. Penso Modello macchina Vector sostegno di cui RapidMiner 4. Considero 2 modelli. - end del modello di giorno modello - intra giorni per la temporizzazione 15m o 30m grafici Solo qualche link interessante su piccole onde users. rowan. edu e qui è un buon tutorial su 101 SVM (Support Vector Machine) dtregsvm. htm La teoria è complessa ma l'implementazione è facile. Immagine allegata (clicca per ingrandire) I miei criteri per un software sono: fonte - open: è legalmente mia o sono io a seconda di una patch sospettata e alla fine si smetterà di funzionare. Con il software di cracking temo che quotmy preciousquot non si avvia, che il feed di dati fallirebbe ecc Trading è importante Azienda e temo tutto questo. - Stato dell'arte: RapidMiner è davvero lo stato dell'arte - big comunità: video tutorial, forum, il sostegno della comunità ecc - con prospettive di sviluppo continuo del punto negativo: - non intuitivo, facile da dimenticare. - no collegamento diretto dei dati, difficile per il commercio intra-day Rapid-minatore ha buoni punti e punti negativi. Ormai ci sono molti software di intelligenza artificiale in giro. In ogni caso questi software implicano alcuni problemi psicologici non evidenti ma gravi con il nostro subconscio. Quanto fiducioso sei a seguire ciecamente le indicazioni di una scatola nera non si capisce L'unico modo è quello di fare un back-testing. Quanta fiducia è il vostro subconscio è nel vostro back testing computerizzato per esempio Krausz quando stava mettendo alla prova le sue carte che stava usando calcolo manuale dell'attivatore High-Low Gann. Ridevo quando ho visto la prima volta il libro. Dopo ho capito perché stava facendo che stava facendo che per stare con la pace con il suo subconscio. Raccomando a tutti di leggere il capitolo con lui nelle procedure guidate libro nuovo mercato scritto da Schwager. Iscritto maggio 2008 Status: Utente 673 Messaggi quoteJohn Last4413656Unfortunately ho limitare il numero di progetti che partecipano. Quello che voglio non è una discussione con centinaia di messaggi (quasi impossibile leggere). Voglio un filo con un numero gestibile di post con un completo, ma aperta al sistema di evoluzione. Ci sono troppi indicatori. Quando si applica diversi tipi di mods loro numero aumenta in modo esponenziale. Ciò che veramente conta, dopo tutto è il sistema che è costruito intorno a loro. Il meglio che posso offrire alla nostra comunità è la ASCtrend Digital (segnali) con una combinazione di tendenza del cervello con punto finale SSA (fermate e segnali). Nessuna mancanza di rispetto, ma perché lo fai Vuoi aiutare la comunità Perché non si registra l'indicatore qui invece ci date i collegamenti che dont ci portano direttamente a indies. Se è possibile postare tutto ciò che qui sarebbe apprezzato. Iscritto Apr 2010 Status: Utente 180 Messaggi Si tratta solo di regole sul diritto d'autore. Io non sono un programmatore, lo faccio solo mod. Così, quando io uso qualcosa che si crea nel Forex TSD, in particolare gli indicatori mladens devo postare lì. Questo è a causa delle regole di copyright severe in materia di FF. Tutto ciò che si post qui si presume di appartenere a FF, e perdi il diritto d'autore. Questa è l'unica ragione. Personalmente, non riesco a smaltire con i diritti degli altri cittadini. Così ho trovato un equilibrio con i collegamenti. I mods che ho trovato qui mi post qui per magia ad esempio Digital Trend. Non dimentico che sto condividendo indicatori e mods che sono sperimentali. Coloro che non sono Trading System. Condivido perché spero per l'effetto positivo cigno nero di creare qualcosa di interessante. Ciò avviene attraverso la collaborazione. E 'colpa mia davvero per i collegamenti difettosi scuse. In ogni caso gli sviluppi su quel thread sono correlati con il mio lavoro su questo thread. E faccio i collegamenti da TSD a FF troppo. Nessuna mancanza di rispetto, ma perché lo fai Forse sono attivista zeitgeist voler fare a tutti su questo thread un milionario e rompendo così il sistema finanziario. LOL LOL LOL. Qualcuno dal Belgio (I non vi darà mai il suo nome mandami qualcosa di molto rispetto per lui. Egli usa quei quotmagicalquot tecniche di trading forex. Opzioni e futures, mi ha detto che aveva migliorato la sua capacità di negoziazione, ed è in grado di ottimizzare vittorie Quando ho visto il sito di cui stava parlando, oooooooooooooooopppppppsss futureanalyzersolutions. php ho detto tra me e me. Bene, invece di sbattere la testa sulla SSA, polygonial, le modalità di calcolo folli Hurst, dovrei sedermi, fare una pausa, prendere un drink e guardare il cielo non ho potuto resistere per l'invio di uno o due file. beh, non siamo sul primo aprile, ma questo per me, i reality show bypassa finzione. non so se il suo lavoro, ma quelle persone in grado di mostrare alcuni grafici interessanti e grande . dollari vinti seguendo la luna nel cielo Yep questo post è stato solo per divertimento, nel caso in cui si pensava che ero troppo serio per nascondere quei segreti per me, segreti tutti knowsOptimized Trading Trend Iscritto gen 2008 Stato: MathMaven 193 Messaggi Mr OLeary - I dont effettivamente utilizzare le opzioni FX, ma lo faccio su indici azionari. Sono appassionato di opzioni e insegno corsi di Master in Financial Engineering che naturalmente opzioni di copertura da plain vanilla fino alla esotica. È certamente una zona interessante. USDSEK - Nella mia esperienza, la maggior tendenza serie finanziarie circa il 40 del tempo e trendquot quotdont circa 60 del tempo. Grazie per la vostra domanda, perche 'mi porta a esattamente quello che volevo postare oggi stavo parlando con un membro del mio team di ricerca che è un Senior Lecturer molto esperto in Digital Signal Processing e siamo stati bendaggio intorno ad alcune idee. Folk saranno tutti hanno cercato medie mobili e - come tutti gli altri - probabilmente li ha abbandonati. Grande col senno di poi, ma che dire di previdenza Il problema con MA è più la lisciatura più il ritardo. Non si può avere la botte piena e mangiate. O si può. C'è una particolare proprietà matematica della trasformata di Fourier quando applicato a piar segnali. Con un po 'di estrema astuzia accoppiato con un paio di sibili, si può progettare un filtro i cui pesi sommare a zero. Un po 'come un filtro di Hilbert, ma senza l'ortogonalità (sfasamento). Si può quasi avere ritardo trascurabile con una discreta quantità di smoothing (vedi immagine allegata JPG di oggi EURUSD). Molto bello - ho preso 75 pips per nessuno sforzo (125 e -50). Si prega di notare che questa è nel pacchetto grafici IG-Index che viene fornito con il loro sito web. Viene fornito 3a parte da IT-Finance ed è programmabile (fino a un certo punto). È piuttosto primitiva per gli standard di programmazione, ma si può ovviare a tutti gli insetti e schifezze nel sistema (come la funzione seno funziona in gradi. GRADI per l'amor FKS. Mi aveva ingannato per circa 2 ore. Non ho visto una funzione trigonometrica corretta che prende qualsiasi altro argomento di radianti per 10 anni.) mia moglie ha cucinato stasera cottage pie e il suo pronto. Meglio non essere in ritardo Tale modulo di modifica cucinare ogni giorno, me stesso, ma ho ancora intenzione di fare la mia parte - Amo cucinare (e bere) Immagine allegata (clicca per ingrandire) Iscritto Ottobre 2008 Status: Utente 52 Messaggi quotThere è una struttura matematica molto particolare della trasformata di Fourier quando applicato a piar segnali. Con un po 'di estrema astuzia accoppiato con un paio di sibili, si può progettare un filtro i cui pesi sommare a zero. Un po 'come un filtro di Hilbert, ma senza l'ortogonalità (sfasamento). Si può quasi avere ritardo trascurabile con una discreta quantità di levigatura. quot Si riferisce alla funzione delta (infinito in x0 e lo zero ovunque) come un segnale chirp suppongo che il risultato poi si basa sul fatto che l'integrale di exp (-2piix) delta (x) 1. ti dispiacerebbe descrivere il vostro sistema di ponderazione un po 'di più. Se Im sulla strada giusta, allora è necessario avere trasformato lo schema sopra (continuo) in qualcosa di discreto così da poter lavorare con una storia di dati finiti disponibili presso istantanee discreti nel tempo. Inoltre, se avete tempo, mi piacerebbe sentire un po 'di più sul thread originale - ho chiesto un paio di domande in un post precedente. Ill ripeterle qui se vi piace: 1) Nel tuo post Topcat originale si descrive sia un filtro principale e una serie di trigger gate. Lei descrive il filtro principale come un filtro adattato. È la gamma Trigger porta anche un filtro adattato Potrebbe descrivere un po 'cosa si differenzia E' solo un filtro più veloce, o si tratta di filtrare un diverso sottostante 2) È inoltre parla di un Clutter quotRadar Filterquot. Questo sembra essere il filtro si utilizza per determinare se il mercato è in trend o che vanno. Potrebbe descrivere che un po 'troppo Si tratta di un filtro separato da quello sopra Un filtro MTI Ho solo uso sempre barre di 1h. Le ragioni di questo sono profonde e in base alla mia lunga analisi della Shannon Entropia (e quindi Shannon reciproco Comunicazioni) del mercato a diversi tempi. OK, quindi questo è dove Im partenza. Ive ha ottenuto circa 8 ore di dati tick per USDJPY che è la mia base. A quanto mi risulta, per calcolare il SE per questi dati a 5 min intervalli, gruppo Ill i dati tick in bar, prendere prezzo quotHighquot (arbitrariamente) per quel bar e poi messa a punto una serie di bidoni in cui a contare la frequenza relativa di ciascun prezzo quotHighquot. Questi vengono convertiti in probabilità e quindi attraversano la formula SE: la somma di (p (Ai) log P (Ai)). Ora, se faccio la stessa cosa per intervalli di 15 minuti, Ill hanno le due parti del puzzle per il calcolo della misura di informazione reciproca. destra CB, io sono sulla strada giusta qui a parlare di argomenti come Shannon entropia in una classe di teoria è una cosa - smistamento come applicarla a questo tipo di problemi è una cosa nuova del tutto. Iscritto ottobre 2008 Stato: Il mondo appartiene ai energetici 113 Messaggi ho seguito questa discussione per diverse settimane e, per me, sembra molto promettente (forse il thread più interseting ho letto). Quello è perché sto studiando ingegneria delle telecomunicazioni e l'elaborazione del segnale è quello che il mio lavoro è di circa allora, ho cercato di capire tutti gli argomenti e gli archivi che Codebreaker ha postato (e anche gli altri membri) per vedere come si è cercato di applicare la matematica e filtri Digitel ai mercati, e ho semplicemente amano tutte le idee che sono state scritte qui. Ora, vorrei chiedere Codebreaker (o per chiunque su questa discussione, che hanno lavorato con lui) sui filtri Ehlers: avete mai lavorato con Laguerre Fisher Transform con qualsiasi filtro che John Ehlers ha proposto sui suoi libri di John Ehlers è un ingegnere elettrico e ha cercato di applicare tutta la sua conoscenza circa l'elaborazione del segnale nei mercati e, ad indicatore di almeno Laguerre, ha provato di essere un interessante strumento per quotfilterquot rumore (che usa Transform Z, che viene utilizzato per lavorare con segnali discreti). Inoltre, mi piacciono le domande che Ngawang ha scritto al Codebreaker, perché questi sono alcuni dei dubbi che ho in questo momento nella mia mente. Grazie mille. Quindi, nel nostro sistema di trading, se abbiamo i nostri dati FX in un dato lasso di tempo la cui informazione reciproca è vicino a 0.5, non si può meglio decidere se comprare o vendere (andare long o short) che lanciando una moneta. NON puoi scambiare questo strumento a questo lasso di tempo. Tuttavia, se troviamo un lasso di tempo in cui l'informazione reciproca è polarizzato da 0,5 (verso l'alto o verso il basso), allora siamo in con una probabilità statistica - abbiamo un vantaggio e che è tutto abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno di vincere ogni battaglia fino a quando si vince la guerra. Avrete visto dalle curve azionari di mio robot che non è affatto sempre ragione, ma che nel complesso la curva di equità è inesorabilmente verso l'alto CB, perdona la mia ignoranza - Im ancora roba che ho pensato che sapevo già Quando si dice che l'apprendimento il MI è quotclose a 0.5quot, non è chiaro cosa unità state usando. Da quello che Ive leggendo Entropia e MI sono entrambi misurati in bit però dal contesto delle sue dichiarazioni, ti sembra di suggerire che se la probabilità di MI (che pretende molto parse per me) è di 0,5 non possiamo usare quel lasso di tempo. Se ho ben capito l'intento, tuttavia, ciò che tu sei davvero arrivare a è che dovremmo cercare un lasso di tempo che massimizza il MI (in bit) - vale a dire trovare il canale con la più grande quotcapacityquot. Un'altra domanda in questo senso - non dobbiamo avere 2 tempi a fare questa valutazione Questo significa che la nostra risposta finale produce i due tempi che sono più utili. Non solo uno indietro dalla Baviera oggi. Abbiamo cantato nelle grandi chiese e cattedrali di, tra gli altri, Landshut, Memmingen, Monaco di Baviera, Ottobeuren e Ulm. E anche in Wagner Sala Grande nella fortezza di Neuschwanstein, il castello del Graal costruito da Ludwig II per la kinght Parseval montagna (era ossessionato con il mondo e le fantasie di Wagner che era il suo migliore amico). Questo castello è secondo solo al Taj sul indexquot quotawesome. Il segnale chirp si stava riferendo a deve essere qualcosa di più lungo le linee di sin (x x2) piuttosto che la funzione delta. Questo sembra essere più vicino al tipo di funzione che si sarebbe probabilmente lavorare con in un filtro radar ho il sospetto. Ti dispiace che descrive come si lavora con esso ho letto un po 'di informazioni da Heping Pan e trovato le idee di essere simile nello spirito alle idee Ho sentito da una manciata di fisici Ive ha incontrato nel corso degli anni. Io non significa essere scoraggiante, ma un certo numero di persone che hanno voluto venire con la grande teoria unificata della finanza ormai da anni. Non sembra che sia stato fatto con successo ancora. Detto questo, l'idea di combinare valutazione fondamentale. Chirps ecc - Quello che vogliamo fare è un filtro con una molto forte cut-off a bassa frequenza in modo da ottenere grande levigante, ma senza pagare la penalità di ritardo che si ottiene con una lunga MA. Si può avere la botte piena e la moglie ubriaca Beh, in larga misura, sì. Basta guardare il codice di IgorADs quotNon-Lag MAquot (altrove su FF) e vedrete come funziona. Stiamo semplicemente riflettendo funzioni sinc tra il tempo e dominio della frequenza. Ma bisogna modificarlo. La risposta in frequenza non è tutto. risposta di fase è altrettanto vitale importanza se si ricorda che ci accingiamo a utilizzare questo filtro per tempo i nostri commerci. prestazioni fase di poveri ci può uccidere Heping Pan - Mi piaceva il suo lavoro su influenze intermarket. Ho riprodotto la sua NN per ottenere un 83 corretta previsione dei giorni successivi stretti sul AORD. Funziona bene a causa del fuso orario ortogonali con gli Stati Uniti. Potrebbe essere interessante per cercare influenze intermarket su FX.
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